有些短线投资者认为，短线投资讲究快速、机动地对市场做出反应，不可能提前做出什么计划，因而不需要稳定的策略。这种认识是错误的，而且是非常危险的。这会把自己的资金，完全寄托于自己的临时发挥上。实践证明，没有人能够一直保持良好状态，企图依靠个人发挥来获得持续盈利，是根本行不通的。只有在稳定的策略指导下，在成熟的投资计划准备与执行过程中，个人的发挥，才能够最大限度 地得到发扬光大。
短线投资策略的制定，一般要遵循如下程序与要点。第一步，通过数据与自我反省，检查投资者自身在投资过程中的优点与缺点，检查投资者所具备的客观条件，为策略制定提供最真实有效的依据。经常做短线的投资者，一般都多少有一些值得自信的经验。然而，事实上，不少投资者的投资绩效并不好，经常不能获得超过市场的收益。对于这些现象，普通的投资者往往把原因归咎于一些意外因素、归咎于市场的不可预测性因素。如责怪当时心情不好、有朋友说不同意见、当时有其他事情忙、听信了某位专家的错误意见等。这些寻找托词的方式，并不能解决投资 中的问题。
要有效提升投资效率，必须从自身的操作程序各个环节上进行深入的检查。首先要检查较长时间内的操作绩效。把每次操作的盈亏记录进行统计，计算出平均的收益水平，计算出平均持股时间，并且与同期指数表现做一个对比。如果平均水平远高于指数，说明成绩良好，操作水平总体上不仅值得肯定，而且可以总结出很有效的操作经验；如果总体水平与指数接近，说明操作水平居中，有可以提高的空间； 如果远远低于指数，则要做认真的检讨，说明操作水平存在严重缺陷，应该寻找到缺陷，逐一找到解决的方案。
其次，仔细分析操作中导致风险发生的原因。风险发生，在股市操作中 存在必然性，投资者不必为具体一次发生风险而自责。但必须检查，追究其原因来自何处。通常，投资者缺乏风险控制手段是主要原因。例如，投资者买股票过分集中，而且喜欢追高，一旦回调幅度过大，投资者不得不经常采取止损措施。这种行为是过度重视盈利能力、放弃防范风险的表现。
在检查风险时，重点在于检查是否有风险防范手段、是
否严格执行了风险防范手段、防范手段执行的效果是降低了风险还是增大了风险。确定风险来源之后，从策略上制定办法，对风险进行系统性控制。
其三，仔细分析盈利方法，确定自己成功率较高的方法，淘汰自己不熟 悉、使用起来容易犯错误的方法，达到提升成功率的目的。短线投资者的操作方法，容易变动，但多数投资者有自己相对更容易掌握的方式。例如，有些投资者追涨更容易赚钱，有些投资者则更喜欢逢低吸纳；有些投资者喜欢固定炒卖一些蓝筹股，有些投资者则 喜欢不断追逐市场热点，等等。这些差 异本身没有孰高孰低之分，但一定有投资者是否适合的问题。
投资者在分析时候，重点从选股、选时两个方面，检查自己最熟悉的方式，让后确定以这种方法作为最主要的盈利手段。其四，仔细分析自己所具备的条 件。在确定自己应该采取的盈利手段、防范风险手段之后，就是要检查自己 是否具备这些手段所要求的客观条 件。记住，所有的操作方法，不过是一 个理论上的方法，要实现盈利，都必须最终与市场的条件结合起来，才能发 挥作用。因此，每一种方法，都会因为 条件越充分，投资效果就越好，相反，条件越不充分，投资效果就越差。第二步，制定策略，书写成文。首先，要明确制定策略的重要性。之所以书写成文，目的就是以文字的 形式，迫使自己严格遵循策略要求，提 高操作水平、降低风险水平。
其次，在策略中，必须包含几个重大条款。一是盈利的主要模式与次要 模式。主要模式，要有广泛的市场适应 性，既能够在牛市中采用，也能够在熊市中运用。只有在市场处于特殊情况 下，才不得已采用次要模式。二是防范风险的手段。防范风险的手段主要包括仓位控制手段、分散持股手段、逢低吸纳手段、确认强势股手段、止损手段等。投资者必须处理好防范风险手段与盈利手段之间的关系，尤其是要解决好两者之间可能存在的相互矛盾。
三是选股条件。有些策略，把选股作为盈利条件或者风险控制条件，就应该明确选股的基本标准。四是选时条件，包括买入、卖出两方面的条件。交易必须包含买入与卖出，短线交易就更加明确。买入、卖出条件之内，即包含着 在盈利状态下的结账技巧问题，也包含着在亏损状态下的止损技巧问题。
买入、卖出条件，要在模拟实战数据 上，必须总体上保持较理想的盈利水 平。如果达不到，就必须重新设计，采 取更为严格的手段提升成功率。其三，要注意策略的可操作性。有 些投资者也做策略，但是，策略做得很 简单，往往是一种计划书或者目标书，流于形式。在实战中，很多策略要求的 事情做不到，说明这种策略不具备可 操作性。可操作性的意义，是指策略中 所有要求做到的事情，都能够并且必 须依托较明确的可见信息做出明确的 判断，包括数据、公文、政策等各种确 定性信息。如果某种信息提示的模棱 两可的结论，那么，就应该从策略中将 该信息排除在外、弃之不用。可操作性 还在于，策略中所列各种手段，都是投 资者自身能够熟练掌握的，绝对不包 括那种只有一半把握的手段。
第三步，模拟操作。当正式的策略文本形成后，投资者 不应该马上就使用大规模资金按照这 种方式去操作，而是应该首先进行模拟 操作，或者投入小额资金进行模拟性质 的操作。模拟操作的优点，在于投资者 在适应新的策略时，可以付出最小的学 习成本。在模拟操作过程中，投资者应该 用流水方式记录下来自己的操作过程、收益状态。一般情况下，至少应该模拟一个月以上，才可以看出短线策略制定的是否合理。当一个月模拟操 作完成后，投资者就可以进行模拟总结了。
第四步，模拟操作的总结。模拟操作的总结，首先要做的，自然是收益水平是否达标。如同任何工程的验收一样，模拟操作就是一次 严格的验收过程，验收的标的，就是 策略是否达标，是否能够在未来的投 资过程中真正发挥效用。收益水平，是第一个、也是最重要的一个指标。由于策略不同，收益水平的要求也会 不一样。关键是，投资者在制定策略 时，所要求的标准是否达到。如果该 标准能够达到，则说明该策略在收益 能力方面已经达标。
其次，要检验的是风险控制是否达标。一个月的模拟操作期间，如果行情很顺利，可能会掩盖策略的风险控 制能力，因为市场实际上没有发生有 效的风险，反而不利于检验策略的风 控水平。在这种情况下，投资者应该对 操作过程中，是否存在“实际上发生了 风险、但因为当时没有采取措施、结果 价格回升了”这种状况，如果存在，就 应该把该状况下所形成的盈利进行修 改，改为风控损失，看修改后的风险状 况以及收益状况是否达标。
其三，要检验投资者的执行能 力。模拟操作，给投资者带来的心理 压力较小，相对来说，更容易做出较 好的投资。投资者要对每一笔操作，是否符合策略要求做出明确的“是与 否”的回答，如果否定答案偏多，则 说明执行方面存在问题，要么是投资 者自我约束能力较弱，不适宜按照该 策略操作，要么就是策略存在难度过 高的问题，必须进行难度降低修正。一般来说，造成难度过高的原因，是策略的盈利目标偏高。如果降低目标，可能会更容易执行。
其四，要检验投资过程中，信息等客观条件状况是否良好。这方面，实际 上，投资者在模拟操作过程中，就已经 能够发现问题了。如果发现，本来应该 提前获得的消息，老是没有提前获得，反而在事后才得到，导致耽误时机，那 么，就说明客观条件存在问题。还有一 些客观条件，可能是交易软件、工作环 境等方面的问题，投资者都必须注意。
第五步，验收合格后，进入实际投 资操作阶段。如果模拟操作验收合格，投资者 就可以进入实际操作了。原则上说，模 拟操作没有对投资者承受风险压力进 行测试，还是存在一定缺陷的。
因此，投资者进入实际操作后，资金应该先 投入一部分，在操作上感受到压力情 况下，能够像模拟操作一样有效处理 问题，然后再增加到预定的投入资金 规模。投资者不要忽视策略制定这个重 要环节。所谓万事开头难，对于投资来 说，最难的环节，就在投资策略的制 定。没有一个切实可行的策略，就如同 黑夜里开车没有探照灯一样，风险随 时会发生。在策略制定过程中，一定要 有耐心。准备策略验收成功，就如同准 备新房落成、准备新公司开业典礼一 样，是投资者走向成功的第一步。策略 既成，任何市场情况下都有赚钱的机 会。股市是一个机会无穷的地方，但机会只留给有策略准备的人，风险则留给没有策略准备的人。
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